Eso se hace con htaccess, mira, sigue estos pasos:
Crea un archivo llamado así ".htaccess" más nada, después de eso, en su contenido tienes que poner esto:
ErrorDocument 404 http://aquituweb.com/aquitupaginadeerror.php
Al tener listo tu archivo .htaccess súbelo al servidor y dale permisos "chmod 644"
Eso es todo.
Espero que te haya funcionado :D
Saludos.