Yo trabajo de vez en cuando con Sony Vegas y nunca he visto que se pueda grabar con él, más bien es un programa de edición de vídeo con el que tienes muchísimos recursos y posibilidades.
Por cierto, tocando y tal he visto que se peude grabar pero con algún dispositivo conectado.
Es que tenía el camtasia pero tuve un problema y no podía cambiar de formato de .camroc a .avi y por eso intenté con sony vegas pero por lo que dices parece que no se puede...